Hoe om Arbitrage Bereken in Forex Arbitrage handel neem voordeel van kortstondige verskille in die prys kwotasies van verskeie forex (valutamark) makelaars en wedervaringe daardie verskille aan die handelaars voordeel. In wese is die handelaar met behulp van dieselfde munt word verskillend geprys in twee verskillende plekke. Trading forex arbitrage word nie aanbeveel as 'n uitsluitlike handel strategie vir die handel forex. Dit is ook onverstandige vir handelaars met 'n klein aandele rekeninge te arbitrage handel te danke aan die hoë bedrag van die kapitaal wat nodig is. Stappe wysig Deel een van drie: Verstaan Arbitrage en Die Forex mark wysig Verstaan die buitelandse valuta mark. Die buitelandse valuta mark, wat algemeen na verwys as die forex mark, is 'n internasionale ruil vir die verhandeling van geldeenhede. Dit laat beleggers, van groot banke aan individue en almal tussenin, om een geldeenheid verruil vir 'n ander. Elke handel is beide 'n aankoop en 'n verkoop, as een geldeenheid verkoop ten einde 'n ander een te koop. Dit dualiteit beteken dat geldeenhede nie geprys in enige een geldeenheid, maar in verhouding tot ander geldeenhede. 1 Die forex mark kan ook die verkoop van finansiële instrumente, insluitend voorspelers, swaps, opsies, en ander. Dit is meer ingewikkeld as eenvoudige geldeenheid ambagte en voorsiening te maak vir 'n menigte van ander handel opsies. 2 Kan jy asseblief sit wikiHow op die witlys vir jou advertensie blokker wikiHow staatmaak op advertensie geld vir julle ons gratis gee hoe-om-gidse. Leer hoe. Meer inligting oor die arbitrage. Arbitrage is die praktyk van die koop van 'n bate en verkoop dit vir 'n hoër prys in 'n ander mark of gebied om voordeel te trek uit 'n verskil in prys. In teorie, sou identies voorwerpe dieselfde prys in verskillende markte. Maar mark ondoeltreffendheid, gewoonlik in kommunikasie, lei tot verskillende pryse. Arbitrage neem voordele van hierdie ondoeltreffendheid om die handelaar wins. Byvoorbeeld, as 'n handelaar kan erken dat 'n geldeenheid kan gekoop word vir minder in een mark en verkoop vir meer in 'n ander, hy in staat is om die ambagte te maak en te hou die verskil tussen die twee verskillende valuta waardes. Weet hoe om arbitrage gebruik om winsgewende bedrywe te maak. Forex-handelaars neem voordeel van die prys verskille deur die koop van geldeenhede waar hulle minder waardevolle en verkoop hulle waar hulle is meer waardevol. In praktyke behels dit gewoonlik verskeie ambagte van intermediêre geldeenhede. Intermediêre geldeenhede is ander geldeenhede wat gebruik word om die waarde van die geldeenheid wat jy handel dryf uit te druk. Jy wouldnt net koop en verkoop dollars, byvoorbeeld. Jy sal plaas te koop Euros met jou dollars en verkoop dit vir ponde, wat jy dan dollars kan koop met. Vir 'n meer konkrete voorbeeld, dink wat jy kan koop 1 Britse Pond Sterling () vir 2 Amerikaanse Dollars (), dat jy kan koop 1,50 euro () vir 1, en wat jy kan koop 2,50 vir 1.50. As jy jou 2 het en gekoop die 1, kan jy dan verkoop jou 1 vir 1.50. Dan, met 1.50, kan jy koop 2,50. Deur die handel op hierdie manier wat jy opgedoen 0.50, eenvoudig wees ontginning prys verskille. In die werklike wêreld, sal die prys verskille nooit hierdie uiterste wees. Trouens, hulle is gewoonlik breuke van 'n sent. Handelaars maak geld deur die handel in groot volumes. Beurs in groot volumes help ook handelaars maak genoeg wins om transaksiefooie oorkom. Daarbenewens moet handelaars die feit dat arbitrage geleenthede slegs 'n paar sekondes kan verdwyn nadat totstandkoming (soos markte aan te pas by die verskil in pryse reg te stel) te bowe te kom. Institusionele handelaars staatmaak op rekenaars en outomatiese handel na hierdie struikelblok te oorkom. Weet hoe om pryse geldeenheid lees. In die werklike mark, word pryse uitgedruk in 'n baie spesifieke manier. Soos voorheen genoem, is geldeenhede nie geprys as 'n direkte bedrag, maar in verhouding tot ander geldeenhede. Dit gesê, is die Amerikaanse dollar in die algemeen gebruik om 'n basis geldeenheid vir die bepaling van waarde. Byvoorbeeld, is die waarde van die Japanese Yen (JPY) uitgedruk as (nommer) USD / JPY. Die relatiewe waardes van geldeenhede is oor die algemeen uitgespreek tot vier desimale plekke. Byvoorbeeld, kan die Euro te Amerikaanse dollar koers uitgedruk word as 1,1156 EUR / USD. Jy kan dit lees as wat jy nodig het om te 1,1156 USD spandeer om een EUR. MetaTrader Expert adviseur Driehoekige Arbitrage Driehoekige arbitrage koop is 'n bietjie van die forex jargon wat koel klanke. Dit verteenwoordig die idee van die koop van iets en verkoop dit naby onmiddellik teen 'n wins. Instant, gratis geld 'n beroep op byna almal. Die teorie is klank, maar it8217s uiters moeilik om in die werklike lewe af te trek. As jy nie vertroud met sintetiese geldeenheid pare. Ek raai dat jy my post lees oor die onderwerp van Desember 2011. Nie een van hierdie verduideliking sal sin maak sonder om te verstaan dat die sintetiese paar konsep. Driehoekige arbitrage geleenthede vind plaas wanneer 'n geldeenheid paar toon 'n prys, terwyl dieselfde sintetiese geldeenheid paar toon 'n ander prys. As die vraprys vir die EURUSD is 1,2820 en die bod prys van die sintetiese geldeenheid paar is 1,2823, 'n driehoekige arbitrage geleentheid bestaan. Die sintetiese geldeenheid paar kan enige ruilmiddel betrek. Jen pare is baie vloeistof, so miskien 'n mag USDJPY en EURJPY gebruik om die sintetiese EURUSD bou. Die groot ding oor die driehoekige arbitrage handel is dat daar verskeie geleenthede met behulp van dieselfde instrument. Hoewel die naam van twee nie verander nie, wat in hierdie geval is EURUSD, 'n handelaar kan enige van die ander 6 groot geldeenhede gebruik om te shop vir die beste prys op die handel. Ek gelys die voorbeelde hieronder met behulp van die aanname dat we8217re koop EURUSD. Aksie vir arbitrage lang EURUSD Voorbeeld Aanvaar dat die handelaar kolle 'n geleentheid vir arbitrage in EURUSD en bevind dat jen kruise bied die beste geleentheid. Die meganiese implementering van die strategie sal hierdie benadering te volg: Koop 100,000 EURUSD op die mark Bevestig uitvoering van die EURUSD orde by of naby die versoek prys. As die volgorde swak uitvoering wat is erger as die sintetiese geldeenheid paar, of weier om die handel te duur maak kry, dan sluit die handel en kyk vir 'n nuwe geleentheid. Die koste is die verspreiding en watter kommissie betaal. As die volgorde redelike uitvoering ontvang, voort te sit. Kies die helfte van die sintetiese been te vervul. Die volgorde maak nie saak. As dit die EURJPY is die eerste om te gebruik, dan is die taak is baie maklik. Die EURUSD en EURJPY pare beide gebruik dieselfde basis-geldeenheid. Die lot groottes op die ambagte moet identies wees. Omdat ons die EURUSD in die naam van geldeenheid paar gekoop, sal ons moet die EURJPY verkoop aan verskans uit die Euro-komponent van die handel. Die EURJPY verkoop vir 100,000 uitgevoer moet word by die mark. Die oorblywende gedeelte van die handel is die USDJPY. Koop 'EURUSD sit ons kort dollars. Met die oog op die dollar te verskans, moet ons dollars te koop. So, moet ons USDJPY koop. Ons kan egter nie blindelings te koop 100,000. Hoewel ons gekoop 100,000, wat handel sit ons kort 128200. Die grootte-eenheid moet 'n aankoop van 128,000 teenoor die jen wees. Die ekstra 200 is afgerond om af te danke aan die posisie sizing beperkings in die forex mark. Ons is gedwing om die risiko op die 200 posisie Die hele handel is nou uitgevoer accpept. Die uitgang sal optree wanneer die geleentheid omkeer self sodat die bod is nou onder die vra, as jy sou verwag in 'n mark. Sluit alle oop ambagte op die mark. Regstelling van Lot Groottes It8217s moeilik om die konsep van driehoekige arbitrage begryp van 'n enkele voorbeeld. Op die risiko van vervelig my lesers, bied ek 'n tweede voorbeeld hieronder ter wille van deeglikheid. Die behoefte om reg te vir baie groottes is wat ek verwag sal pootjie meeste handelaars. Slaan hierdie afdeling indien jy voel soos I8217m klop 'n dooie perd. Let8217s gebruik die NZDJPY as die muur af voorbeeld. Die betrokke pare is soos volg: NZDJPY, verhandel teen 66,32 NZDUSD, verhandel teen 0,8281 USDJPY, verhandel teen 80,07 Die naam van NZDJPY prys is 66,32. Die sintetiese prys is egter 66,305. 'N geleentheid vir arbitrage van 1,5 pitte bestaan. Dit word bereken deur: 1 NZD / USD 0,8281 1 USD / JPY 80,07 1 NZD / 66,305 JPY 66,32 8211 66,305 1.5 pitte Die naam van die munt toon 'n bod prys bo die vra. Dit beteken dat ons nodig het om die naam van die munt te verkoop en koop die sintetiese geldeenheid. Die veronderstelling dat ons handel in standaard baie op die basis geldeenheid, die handelaar voer 'n bevel om te verkoop NZD 100,000 op die mark. Die eerste taak is om terug te koop van die Kiwi dollar met behulp van NZDUSD. Geen omskakeling tussen eenhede is nodig. Beide die naam van en sintetiese geldeenhede deel dieselfde basis geldeenheid, NZD. Die laaste en finale stap is om die JPY wat aangekoop in die NZDJPY kort transaksie te verkoop. Verkoop JPY met behulp van USDJPY behels die aankoop van USDJPY. Onthou die waarskuwing oor eenheid groottes. Ons moet koop NZD 100,000 waarde van jen in Amerikaanse dollars. Soos jy kan sien, it8217s ingewikkeld. Omskakeling van die dollar basis geldeenheid in NZD is: NZD 100,000 dollar 0,8281 / NZD 1 82810 Ons moet 82.810 waarde van USDJPY koop. Die forex mark beperk transaksies te inkremente 1000 eenheid. Die minste risiko behels die aankoop van 83000 USDJPY en die aanvaarding van 190 in blootstelling. Hoekom driehoekige arbitrage is so algemeen Byna al die kleinhandel forex makelaars merk op hul versprei in plaas van 'n laai direkte kommissies. Die doel is om die ware koste van die saak te kamoefleer. Soos die meeste foefies, maar dit skep 'n onbedoelde gevolg. Die kunsmatige merk ups in die verspreiding is die rede vir baie van die driehoekige arbitrage geleenthede. Die makelaar moet besluit watter kant van die verspreiding van die opmaak ontvang. Soms, is die hele opmaak afgetrek van die bod of by die vra. Meer dikwels as nie, makelaars verskans hul verbintenis deur die byvoeging van gedeeltes van die opmaak aan beide kante van die bod en vra. Die ups is altyd hoër op die kruise. Die uiterste verskille tussen die bod en vra maak handel diegene kruise direk ongewens. It8217s iets van 'n paradoks, maar dat ongewenste eienskap word 'n positiewe een in die konteks van driehoekige arbitrage. Die bod is laer as die werklike koers. Die vra is hoër as die werklike koers. Wanneer die hoofvakke handel oor redelike versprei, it8217s algemeen vir die opmaak om te skep naby permanente arbitrage geleenthede op die kruise. Die vakbond bereik net 'n besef-staat wins wanneer die opmaak begin skewing in die teenoorgestelde rigting. As 'n makelaar geld die meeste van die opmaak op die vra, die driehoekige arbitrage sal nie baat totdat die makelaar verskuif die opmaak meestal of geheel en al aan die bod. Die flip flops tipies 'n hele paar uur te voorkom, wat die aantal daaglikse geleenthede beperk. Makelaars byna altyd sien arbitrage handelaars soos giftige orde vloei. Arbitrage kom slegs wanneer iemand aan die slaap is aan die stuur van die winste uiteindelik uit somebody8217s sak kom. Selfs in die geval waar makelaars bied 'n ECN of deurgaan uitvoering, hulle omgee veel meer oor hul verhoudings met die banke as enige individuele kliënt. Makelaars is in wese groothandelaars vir die wapenhandel van banke. As die banke hulle vernietig, dan het hulle niks om te verkoop. Driehoekige arbitrage in hierdie situasie verdien sy geld uit die banke. As 'n handelaar maak te veel geld te vinnig, sal die handelaar die byl aan die bank8217s versoek kry. Handelaars op die FXCM hantering lessenaar of ander makelaars in die gesig staar nie 'n kans van 'n deurlopende verhouding. Die winste kom direk uit die broker8217s sakke. As they8217ve in die besigheid vir baie lank, sal hulle weet wat you8217re tot relatief vinnig. Verdeel ambagte op verskeie makelaars is die beste geleentheid vir die strategie om te slaag. Breek die bestellings skep meer geleenthede. Nog belangriker, nie 'n enkele entiteit weet julle gesamentlike orde vloei. Dit maak dit baie moeiliker vir die seer verloorder op te spoor wat bloei hom droog. Forex Platforms Meta Trader Running driehoekige arbitrage deskundige adviseurs in Meta Trader behels 'n clunky tydelike oplossing. Dieselfde risiko's wat van toepassing is op makelaar arbitrage ook van toepassing op driehoekige arbitrage. Die vakbond konteks is besig probleem uitstaan as 'n primêre bron van kommer. Dit mag dalk realisties neem 3-5 sekondes om al drie bestellings uit te voer indien dit binne 'n enkele deskundige adviseur. Baie slegte dinge kan gebeur in so 'n groot tyd venster. Ook, ek sou verwag dat die makelaar om vinnig te vang op hierdie skema en sluit dit af. Die enigste praktiese oplossing is om drie afsonderlike voorvalle van Meta Trader gebruik bestuur van 'n gedeelde geheue DLL. Een geval sou gewy word aan die 8220bad8221 makelaar merk op sy versprei. Die ander twee gevalle sou elke enkele kant van die sintetiese handel uit te voer met 'n 8220good8221 makelaar. Teregstellings sal die vermoë om gelyktydig te betree sonder toustaan verkry. Die nadeel is dat die EA net sou werk op inkomende bosluise. As 'n lang pouse plaasvind tussen bosluise, dit vertraag die een hoek van die driehoek uit te voer. NinjaTrader NinjaTrader kan ideaal die bestellings uit te voer indien dit binne 'n enkele stel. Weereens, dit maak jou spore jammerlik maklik om op te spoor. Jy kan 'n groot strategie met klankingenieurswese dat slegs werk in die werklike wêreld vir 'n paar dae te bou. You8217re dan vas gaan makelaar weer inkopies. Die beste manier om handel te dryf ongemerk is om NinjaTrader gebruik met 'n multi-makelaar lisensie. Pas 'n strategie op die slegte makelaar, dan is die tweede strategie toe te pas op die goeie makelaar. Die strategieë sal ook 'n manier om te kommunikeer, miskien deur 'n gedeelde geheue hulpbronne of 'n intranet kliënt-bediener nodig. Ek is geïnteresseerd in die bou en ontwerp oplossings as produkte te koop op hierdie webwerf. As handel so iets jou interesseer, kan jy e-pos my en noem die platform wat jy verkies. I8217m hou 'n lys om ons te help bepaal wat handelaars want. Nerr Smart Trader - Driehoekige Arbitrage Trading System Ek is nie probeer negatiewe net 'n boodskapper by wyse van spreke te wees: 1. oportunities is skaars 2. Dit is 'n explotation wat gebruik word deur die groot banke en hulle het die geleentheid om veel vinniger as wat ons as bemiddeld handelaars doen reageer. Die negatiewe kant is dat banke te ontgin Arbitage om terug te keer tariewe te balanseer, so dis hoekom dit so skaars. So in effek wat jy is racing n perdekar teen 'n Ferrari. 3. Baie groot Arbitage gapings gewoonlik as gevolg van nuus en die versprei tydens nuusgebeure (dit wil sê jou handel koste) sal jou doodmaak. Arbitrage lyk groot, want. 'N Paar dinge om op te let. As jy handel dryf op 'n kleinhandel-platform, dit is nie 'n kwessie van so vinnig as wat ander banke, want byna almal van die geleenthede wat hulle kan uitbuit nie eens bestaan nie in die data wat jy kry deur jou makelaar. Dit neem 'n verbinding met 'n netwerk met 'n hoë deelname, waar die bod / vra is eenvoudig die laagste / hoogste perke deur ander deelnemers ingeskryf het, soos currenex, hotspotfx, lmax ens Die ander ding is dat sy redelik maklik om die veranderlike verspreiding te neem by die berekening van driehoekige arbitrage (of enige deterministiese arbitrage met een of meer intermediêre geldeenheid), sodat die spykers Arent 'n probleem. Die probleem is dat die opbrengs is erger as die mees suksesvolle handelaars kry met meer konvensionele methods. One bene arbitrage op Forex: MegaTrader en SaxoTrader By die bestudering van arbitrage geleenthede op Forex mark, het ons uitgevind dat die meeste van hulle voorkom as gevolg van 'n brokerrsquos aanhalings agter om otherrsquos. Dit gebeur as gevolg van verskeie redes: prys voer samevoeging van verskeie likiditeit verskaffers, kwotasie voer glad of filering, groot latency ens Dus, as jy twee aanhaling voer, een real-time en een sloerende, jy kan bestellings op sloerende voer in oop die rigting van real-time, natuurlik die aanvaarding van die prysgaping dek verspreiding kommissies. So, sal ons 'n permanente statistiese voordeel, wat lei tot 'n stabiele wins robuuste wen-strategie. Dit is belangrik om daarop te let dat die gebruik van hierdie strategie, daar is geen rede om oop posisies verskans op die tweede makelaar, soos ons behoort te doen in klassieke arbitrage. Hoekom, kan jy vra, want selfs al is die gebruik van tradisionele arbitrage, sal wins hoofsaaklik ophoop op sloerende makelaar, plus jy sal dubbel die kommissies te betaal dus is dit beter en meer winsgewend te een-been arbitrage hier gebruik. Soos vroeër gesê, moet ons 'n bron van die voorste, verkieslik real-time kwotasies. Nog 'n makelaar met vinniger aanhalings gebruik kan word, maar daar is 'n meer betroubare opsie - dit is geverifieer deur baie professionele handelaars wat spoed van bekende Deense makelaar en bank SaxoBank haal, deur middel van hul eie terminale SaxoTrader verskaf, is meer as van die meerderheid van Meta Trader makelaars, veral tydens 'n hoë wisselvalligheid keer. Daarom, in MegaTraderrsquos nuwe weergawe van die vermoë om kwotasies SaxoTrader terminale kry geïmplementeer. Hier is 'n opdrag van die opstel van een-been Forex arbitrage met SaxoTrader terminale met behulp MegaTrader sagteware. Om te begin, af te laai en te installeer SaxoTrader 2 van www. saxobank. Dan moet jy 'n demo rekening oop te maak met SaxoBank. Let dit duur vir net 20 dae, so moet jy dit te hernu van tyd tot tyd, of net 'n Live rekening oop te maak (hulle het 'n 10rsquo000 dollar minimale deposito al). SaxoTrader ondersteun nie enige middel van direkte aanhalings uit te voer soos Meta Trader, so ons het 'n spesiale module SaxoExporter, wat aanhalings direk raak van Saxotraderrsquos ldquoForex Ordersrdquo venster te ontwikkel. So, al die pare wat uitgevoer word vanaf SaxoTrader moet 'n ldquoForex Ordersrdquo venster oopgemaak het. Nou om die instellings van MegaTrader: hulle is eenvoudig. Jy moet net kies SaxoTrader in ldquoChoose terminalrdquo en insette symbolrsquos naam in SaxoTrader (byvoorbeeld, GBPUSD of EURUSD). Dan, druk ldquoConnectrdquo - Skakel gerus in op SaxoTraderraquo menu-item, wat die SaxoExporter module sal van stapel te stuur. Jy moet in staat wees om die ikoon te sien in jou skinkbord. Die koppelvlak is baie eenvoudig en bevat slegs twee knoppies: Run en stop, wat onderskeidelik begin en stop die uitvoerproses: As jy 'n nuwe simbool moet bygevoeg word om MegaTrader, moet jy eers oop sy ldquoForex ordersrdquo venster in SaxoTrader, dan weer te begin SaxoExporter deur te kliek ldquoConnectrdquo - Skakel gerus in op SaxoTraderrdquo. Hier is 'n grafiek van Saxotrader - Meta Trader verspreiding. Ons gemerk moontlik arbitrage geleenthede met rooi sirkels: Sommige dealersrsquo kwotasie voed bied een-twee verhandelbaar arbitrage situasies per maand, 'n paar - meer as tien per dag Jy moet net 'n geskikte een te vind. Ten slotte, 'n woord vir mense wat is vol vertroue arbitrage wonrsquot werk as gevolg van 'n paar redes, byvoorbeeld 'n paar handelaars kanselleer bestellings met minder as 1 (5, 10) duur minuut. Met die opening van die transaksie ten tyde van die prys voer vertraging, kry ons altyd 'n effense statistiese voordeel. Ons canrsquot weet of die prys sal styg of val terwyl vul die vertraging gaping, maar wanneer 'n groot aantal transaksies plaasvind dit kan aanvaar word dat die helfte van die gevalle prys sal beweeg in ons guns, gee ons wins, die ander helfte - teen ons posisie, wat lei tot 'n verlies. Dus, wanneer 'n groot aantal transaksies gemaak, winste en verliese na die uitskakeling van die gaping sal heel waarskynlik mekaar te kanselleer, so ons sal eindig met wat geringste statistiese voordeel wat 'n bestendige balans groei sal verskaf. So, die verhoging van die duur van posisie hou, in werklikheid, sal net lei tot 'n toename in balans verspreiding (wat sal weerspieël word deur verhoogde drawdown wat in ag geneem moet word wanneer die keuse van lotsize), en die gemiddelde winsgewendheid sal onveranderd bly. Ons moet egter onthou dat hierdie stellings is slegs geldig as 'n groot aantal transaksies is gedoen, toe die wet van groot getalle begin werk. So, arbitrage op Forex behulp MegaTrader sagteware is nog steeds 'n werklike en hoogs winsgewende handel strategie. Voorbeelde van arbitrage handel oor live rekeninge (insluitend onttrekkings) is in ons Video afdeling. Risiko-Openbaringsverklaring: Handel finansiële instrumente dra 'n hoë risiko en kan lei tot die verlies van alle beleggings. Gebruik die inligting en sagteware produkte wat op hierdie webwerf, stem jy in op te tree op eie risiko en hou aanspreeklikheid vir enige verliese. Megatrader Ltd sal nie aanspreeklik wees vir enige verliese wat deur die gebruik van sagteware produkte of sagteware addons voorsien wees. Alle inligting op hierdie webwerf is slegs bedoel vir inligting en / of opvoedkundige doeleindes en moet nie die grondslag vir beleggingsbesluite wees. Alle voorbeelde aangebied op die webwerf werf is simbolies en nie 'n belofte van terugkeer in die toekoms nie impliseer. Jy verstaan dat vorige prestasie is nie 'n waarborg van toekomstige opbrengste. Voordat jy begin handel dryf, moet jy die risiko's te evalueer met behulp van jou ervaring en kennis en verstaan them. Triangular Arbitrage Hallo ouens en meisies, afgekom 'n interessante (maar uiters moeilik om te verstaan) artikel met betrekking tot voordeel uit forex met behulp van 'n risiko vry strategie genoem Driehoekige Arbitrage (sien meer besonderhede in verband) As ek dit reg verstaan (wat ek twyfel), gegee twee hoogs vinnig bewegende pare (soos EURUSD en USDJPY), die prys van 'n nie-so-vinnig bewegende paar soos EURJPY moet altyd verkry deur vermenigvuldig (of verdeel, ens) die vinnig bewegende pare. So byvoorbeeld, as EURUSD is 1.2 en USDJPY is 120, die logiese prys van EURJPY moet 1.2 x 120 144. goed volgens die artikel, die stadiger bewegende paar lags SOMS agter die logiese prys. Wanneer dit gebeur, wins geleentheid hom voordoen. Om te verifieer, ek afgelaai 3 dae ter waarde van 1 min historiese data van Alpari en vergelyk die logiese prys (vermenigvuldig EURUSD met USDJPY) met die werklike eurjpy prys. Met die eerste oogopslag, ek het regtig sien 'n paar plekke waar waarin die werklike EURJPY prys afgewyk met 20 of meer pitte uit die berekende EURJPY prys egter na verifikasie, dit was net te danke aan die feit dat die Alpari data is nie akkuraat nie. (Dit het nie werklike minuut per minuut data gee - soms is dit sal slaan 2 of 3 minute, skroefwerk die vergelyking) So my vraag aan jou is nou: 1. Waar kan ek AKKURAAT bosluis data (of 1 min solank dit aflaai sy akkurate) gratis 2. Het iemand nagevors op hierdie behulp Meta Trader Indien nie, sal 'n soort humor siel poging om Thanks a lot vooruit. Hoop dat my Engels is goed, dit is nie my moedertaal. Ek onthou dat daar 'n script om die gate te vind en om die gate in historiese data in te vul. Verskeie skrifte. Twee skrifte uit Russian Viac forum en een van metaquotes. Ek dink back testing van hierdie strategie is baie moeilik as gevolg van die unexact data. Ons moet stuur toets dit met 'n maklike deskundige wat EUR / JPY koop of verkoop wanneer die verskil tussen die berekende en die werklike prys is laat ons sê 10 pitte of meer. Afrit op Stoploss of wanneer verskil krimp tot 3-5 pitte. Ek dink 'n paar van die programmeerders kan dit doen in 'n paar minute. Wanneer ek dit doen sal dit veel langer Hier neem 'n eerste blik op die script. Ive net getoets vir EURUSD / USDJPY / EURJPY en didnt sien baie in die weg van geleenthede wat nie, maar jy kan speel met dit. Dit figure uit die korrekte bar vir die drie curriences gebaseer op die tyd stempel. Om dit uit te probeer, heg dit aan EUJPY 1 min grafiek. Van wat ek kan verstaan van die PDF-lêer, kan jy net wins te maak as ons gelyktydig euro kan koop met behulp dollar, gebruik dan die koop euro te koop JPY en gebruik dan die gekoop JPY om terug te koop dollar. Maar ek weet nie van enige makelaar wat sal toelaat dat ons om dit te doen. Soos vir xpies voorstel, mag dit nie werk as die makelaar konsekwent die verskil tussen die werklike prys van die teoretiese prys hou teen 'n konstante of naby konstante vlak. Naas, kan die normale skommelinge van die geldeenheid paar enige winste uit die arbitrage ontken. Handleiding terug toets resultate Hoogste resolusie historiese data wat ek kon dit nie gaping vind is 10 tweede data van Dukascopy. Het 'n baie kort handleiding vergelyking met behulp van GBPUSD, GBPJPY, en USDJPY. Ek vergelyk afgelei prys van USDJPY (formule: GBPJPY / GBPUSD) met werklike USDJPY prys. Hoogste gaping wat ek kon kry is 9 pitte. (2006/03/16 00:29:01) Ek dont dink 9 pitte is goed genoeg nie. Maar as ek net betroubare blok data kan vind, dan Im redelik seker ek kan meer as 9 pit verskil vind. Is daar iemand, of het iemand gewerk op 'n soort van arbitrage /-pair verskansing vir die pare EURUSDGBPUSDEURGBP of soortgelyke ek gesels graag.
No comments:
Post a Comment